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DOF: 14/03/2018
RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones XXXVI y XXXVIII, 16, fracción I y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contando con la previa opinión favorable del Banco de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 50, quinto párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, y
CONSIDERANDO
Que es necesario modificar la metodología para designar el grado de importancia sistémica de las instituciones de banca múltiple, a fin de incorporar las cuentas fuera del balance como parte de los activos totales y ajustar la definición del indicador que se utiliza para que se considere el valor de la posición en derivados, con el objeto de proveer de mayor estabilidad a dicha metodología y a sus indicadores, con la finalidad de procurar la estabilidad financiera del sistema bancario en su conjunto y fortalecer el capital con el que cuentan dichas instituciones, ha resuelto expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
ÚNICO.- Se SUSTITUYEN los Anexos 1T y 1T Bis de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, modificadas mediante resoluciones publicadas en el citado Diario Oficial el 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 2006; 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril, 5 de noviembre de 2007; 10 de marzo, 22 de agosto, 19 de septiembre, 14 de octubre y 4 de diciembre de 2008; 27 de abril, 28 de mayo, 11 de junio, 12 de agosto, 16 de octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de diciembre de 2009; 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de julio, 19 de agosto, 9 y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 de noviembre y 20 de diciembre de 2010; 24 y 27 de enero, 4 de marzo, 21 de abril, 5 de julio, 3 y 12 de agosto, 30 de septiembre, 5 y 27 de octubre y 28 de diciembre de 2011; 19 de junio, 5 de julio, 23 de octubre, 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2012; 31 de enero, 16 de abril, 3 de mayo, 3 y 24 de junio, 12 de julio, 2 de octubre y 24 de diciembre de 2013; 7 y 31 de enero, 26 de marzo, 12 y 19 de mayo, 3 y 31 de julio, 24 de septiembre, 30 de octubre, 8 y 31 de diciembre de 2014; 9 de enero, 5 de febrero, 30 de abril, 27 de mayo, 23 de junio, 27 de agosto, 21 de septiembre, 29 de octubre, 9 y 13 de noviembre, 16 y 31 de diciembre de 2015; 7 y 28 de abril, 22 de junio, 7 y 29 de julio, 1 de agosto, 19 y 28 de septiembre y 27 de diciembre de 2016; 6 de enero, 4 y 27 de abril, 31 de mayo, 26 de junio, 4 y 24 de julio, 29 de agosto, 6 y 25 de octubre, 18, 26 y 27 de diciembre de 2017, y 22 de enero de 2018, para quedar como sigue:
TÍTULO PRIMERO a TÍTULO QUINTO  . . .
ANEXO 1 a 1-S         . . .
ANEXO 1-T            Metodología para designar el grado de importancia sistemática de las instituciones de banca múltiple.
ANEXO 1-T Bis      Fuentes de información para calcular el suplemento de capital por importancia sistémica.
ANEXOS 1-T Bis 1 a 71         . . .
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Para la construcción del indicador "15 Valor de la posición en derivados" prevista en el Anexo 1-T Bis "Fuentes de Información para calcular el suplemento de capital por importancia sistémica" de la presente Resolución, se utilizará la información del Reporte Regulatorio Serie R01 "Catálogo Mínimo" del Anexo 36 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y sus respectivas modificaciones, relativa a las posiciones positivas (de compra) y de las posiciones negativas (de venta) de los derivados de las instituciones de crédito, hasta en tanto el Banco de México publique la información de las posiciones nocionales de los instrumentos financieros derivados de las instituciones de crédito.
Atentamente
 
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2018.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores: el Presidente, José Bernardo González Rosas.- Rúbrica.
ANEXO 1-T
METODOLOGÍA PARA DESIGNAR EL GRADO DE IMPORTANCIA SISTÉMICA DE LAS INSTITUCIONES
DE BANCA MÚLTIPLE
I.     La Comisión aplicará la metodología contenida en este anexo para designar a aquellas instituciones de banca múltiple cuya quiebra tenga un efecto negativo sobre todo el sistema financiero mexicano, así como en la economía del país en su conjunto. La designación como Institución de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local será sometida a la aprobación de la Junta de Gobierno de la Comisión.
       Al efecto, en su aplicación se consideran los aspectos propios de cada institución que a continuación se describen, con sus pesos correspondientes:
 
 
Peso
a)
Tamaño respecto del sistema bancario total;
25%
b)
Interconexión con el sistema financiero;
25%
c)
Importancia de los servicios e infraestructura que presta en el sistema financiero y a la economía en general, y
25%
d)
Complejidad de sus operaciones.
25%
II.     La clasificación de una Institución de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local se determinará mediante la suma de los puntajes para cada uno de los aspectos señalados en la fracción I. Los indicadores y ponderadores correspondientes son los siguientes:
ASPECTO
Peso Relativo
bj
Cifras
consideradas
Indicador
 
 
A. TAMAÑO
 
 
1
Activos dentro y fuera del Balance
25%
Cierre del trimestre
correspondiente*
B. INTERCONEXIÓN
 
 
2
Depósitos y préstamos con otras instituciones financieras
3.13%
Promedio de los 4
últimos trimestres
3
Tenencia de títulos de deuda, papel comercial y certificados de depósito bancarios
3.13%
Promedio de los 4
últimos trimestres
4
Exposición positiva de valores con otras instituciones financieras: (Deudores por reporto y Préstamos de valores).
3.13%
Promedio de los 4
últimos trimestres
5
Deudores por liquidación de operaciones
3.13%
Promedio de los 4
últimos trimestres
6
Acreedores por liquidación de operaciones
3.13%
Promedio de los 4
últimos trimestres
7
Préstamos de entidades financieras bancarias y no bancarias
3.13%
Promedio de los 4
últimos trimestres
8
Exposición negativa de valores con otras entidades financieras (acreedores por reporto y préstamo de valores)
3.13%
Promedio de los 4
últimos trimestres
9
Emisiones de deuda, papel comercial, certificados de depósito
3.13%
Cierre del trimestre
correspondiente*
C. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
 
 
10
Activos en custodia
6.25%
Promedio de los 4
últimos trimestres
11
Pagos en moneda nacional
6.25%
Promedio de los 4
últimos trimestres
12
Formadores de mercado o Socios liquidadores
6.25%
Cierre del trimestre
correspondiente*
13
Participación en carteras seleccionadas
6.25%
Cierre del trimestre
correspondiente*
D. COMPLEJIDAD DE SUS OPERACIONES
 
 
14
Valores de negociación y disponibles para la venta
12.50%
Promedio de los 4
últimos trimestres
15
Valor de la posición en derivados
12.50%
Promedio de los 4
últimos trimestres
* Diciembre y junio
Las fuentes de información, así como, en su caso, el procedimiento para determinar el valor de cada uno de los indicadores señalados en la tabla anterior, serán publicadas por la Comisión a través de la red electrónica mundial denominada Internet en el sitio http://www.cnbv.gob.mx. Para determinar el puntaje total de cada Institución de Banca Múltiple, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

III.    Cuando el Puntaje Total obtenido por cada institución de banca múltiple, conforme a la fracción II anterior, sea superior a [350] puntos esta institución será identificada como una Institución de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local y se le asignará un grado de riesgo conforme a la tabla siguiente:
Puntaje Total obtenido por la
Institución de Banca Múltiple de
Importancia Sistémica Local
Grado de importancia
sistémica identificado
(350 - 825]
I
(825- 1,300]
II
(1,300 1,775]
III
(1,775 - 2,250]
IV
Mayor a 2,250
V
 
IV.   Las Instituciones de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local deberán constituir el suplemento
del Suplemento de Conservación de capital que les corresponda a su grado de importancia sistémica de conformidad con el Artículo 2 Bis 117 n de las presentes disposiciones.
ANEXO 1-T BIS
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA CALCULAR EL SUPLEMENTO DE CAPITAL POR IMPORTANCIA
SISTÉMICA
Las fuentes de información pública que deberán ser utilizadas por las instituciones de banca múltiple para el cálculo del puntaje contenido en el Anexo 1-T de estas disposiciones se detallan a continuación. Dicho puntaje permitirá identificar aquellas instituciones de banca múltiple para ser clasificadas como Instituciones de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local, de conformidad con el Capítulo VI Bis 1 del Título Primero Bis de estas disposiciones.
Las fuentes de información para la construcción de los indicadores son las que se indican a continuación:
No.
INDICADOR
FUENTE
DESCRIPCIÓN
 
A. TAMAÑO
 
 
1
Tamaño: Activos dentro y fuera del Balance
Comisión:
Reportes del Portafolio de información: 040-1A-R0 Indicadores financieros: históricos (series desde diciembre 2000) 040-1A R20 Balance: cuentas de orden
Activos Totales de la Institución consolidada. Suma de las cuentas:
100000000000 Activo
4000461 Compromisos crediticios
 
B. INTERCONEXIÓN
 
 
2
Depósitos y préstamos con otras instituciones financieras
Comisión:
Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo
Depósitos y préstamos-call money en instituciones financieras. Cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes:
110201000000 - Depósitos en Banco de México 110202000000 - Depósitos en Otras Entidades Financieras 110404000000 - Préstamos Interbancarios (Call Money)
 
3
Tenencia de títulos de deuda, papel comercial y certificados de depósito bancarios
Comisión:
Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo
Tenencia de títulos de deuda, papel comercial y certificados de depósito. Cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes:
120101020000 - Títulos para Negociar sin Restricción Bancarios
120102020000 - Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Reporto Bancarios
120103020000 - Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Préstamo de Valores Bancarios
120104020000 - Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía (Otros) Bancarios
120201020000 - Títulos Disponibles para la Venta sin Restricción Bancarios
120202020000 - Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Reporto Bancarios
120203020000 - Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Préstamo de Valores Bancarios
120204020000 - Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía (Otros) Bancarios:
120304020000 - Títulos Conservados a Vencimiento sin Restricción Bancarios
120305020000 - Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Reporto Bancarios
120306020000 - Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Préstamo de Valores Bancarios
120307020000 - Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía (Otros) Bancarios
4
Exposición positiva de valores con otras instituciones financieras (Deudores por reporto y Préstamo de valores)
Comisión:
Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo
Cuentas del Activo del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes:
120800000000 - Deudores por reporto
120700000000 Préstamos de Valores
 
5
Deudores por liquidación de operaciones
Comisión:
Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo
Deudores por Liquidación de operaciones, cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes:
140901000000 - Compraventa de Divisas (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación de compra-venta de divisas)
140902000000 - Inversiones en Valores (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación de inversiones en valores)
140903000000 Reportos (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación de reporto)
140904000000 - Préstamo de Valores (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación de préstamo de valores)
140905000000 Derivados (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación con derivados)
6
Acreedores por liquidación de operaciones
Comisión:
Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo
Acreedores por Liquidación de operaciones, cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes:
240901000000 - Compraventa de Divisas (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación de compra-venta de divisas)
240902000000 - Inversiones en Valores (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación de inversiones en valores)
240903000000 Reportos (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación de reporto)
240904000000 - Préstamo de Valores (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación de préstamo de valores)
240905000000 Derivados (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación con derivados)
 
7
Préstamos de entidades financieras bancarias y no bancarias
Comisión:
Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo
Cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes:
De corto plazo:
230202000000 - Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple 230203000000 - Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo
230205000000 - Préstamos de Otros Organismos
De largo plazo:
230302000000 - Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple 230303000000 - Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo
230305000000 - Préstamos de Otros Organismos
8
Exposición negativa de valores con otras entidades financieras (acreedores por reporto y préstamo de valores)
Comisión:
Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo
Cuentas del Pasivo del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes.
220800000000 - Acreedores por reporto
220700000000 Préstamo de Valores
9
Emisiones de Deuda, papel comercial y certificados de depósito
Base Bancaria, Base Corporativa y Base de Eurobonos de los proveedores de precios a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores.
Emisiones de deuda, papel comercial y certificados de depósito
 
C. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
 
 
10
Activos en Custodia
Comisión:
Reporte del Portafolio de Información: 040-1A-R20 Balance: cuentas de orden.
Suma de los conceptos siguientes:
a) Bienes en Fideicomiso o Mandato
b) Bienes en Custodia o en Administración
c) Efectivo Administrado en Fideicomiso
d) Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros
 
11
Pagos en Moneda Nacional
BANXICO:
SISPAGOS: Secciones: 2.3.2, 2.4.2, 4.1.1 y 4.2.1.
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion= consultarCuadro&idCuadro=CF262&sector=21&locale=es
Son la suma del número de operaciones nacionales de la institución de banca múltiple respecto del total respectivo realizadas mediante:
a) En cajeros automáticos con:
Concepto
Clave
Sección
Tarjetas de crédito
1728
2.3.2
Tarjetas de débito
1724
 
b) En terminales punto de venta:
Concepto
Clave
Sección
Tarjetas de crédito
1728
2.4.2
Tarjetas de débito
1724
 
c) A través de internet:
Concepto
Clave
Sección
Internas (que impliquen pagos a terceros)
1802
4.1.1
Internas (que impliquen pagos a cuentas propias)
1803
Interbancarias (clientes propios realizando operaciones mismo día hacia otros bancos)
1805
Interbancarias (clientes propios realizando operaciones programadas hacia otros bancos)
1806
 
d) Otros medios de acceso (kioskos o centros de autoservicio, teléfono u otros dispositivos)
Concepto
Clave
Sección
Internas (clientes propios en medios de acceso propios)
1801
4.2.1
Interbancarias (clientes propios realizando transferencias hacia otros bancos a través de medios de acceso propios)
1804
 
 
 
12
Formadores de mercado y/o Socios Liquidadores
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/credito_publico_ii/deuda_interna/financiemiento_ml/Paginas/opcion_ compra.aspx
Bolsa de derivados:
http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/202b_abrir_ cuenta/_rid/21/_mto/3/Lista_de_formadores_de_Mercado_19Dic_2014.pdf
Es la variable dicotómica siguiente:
1 = Si de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la institución de banca múltiple es formadora de los mercados de Deuda y Udibonos y/o dicha institución es Socio Liquidador de acuerdo con lo publicado por MexDer.
0 = En cualquier otro caso.
13
Participación en carteras seleccionadas
Reporte 040-1a-R01 Indicadores Financieros Ajustados
Suma de la participación de la institución de banca múltiple respecto del total de banca múltiple en:
a) Cartera Total,
b) Empresas,
c) Entidades Financieras,
d) Estados y Municipios,
e) Otros Gubernamentales,
f) Tarjeta de Crédito,
g) Consumo No Revolvente y
h) Vivienda.
 
D. COMPLEJIDAD DE SUS OPERACIONES
 
 
14
Valores de negociación y disponibles para la venta
Comisión:
Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo
Suma del valor absoluto del monto del portafolio de negociación y disponibles para la venta (deuda, reportos, acciones y derivados). Los conceptos deben de reportarse netos.
Cuentas del Catálogo Mínimo:
120100000000 - Títulos para Negociar
120200000000 - Títulos Disponibles para la Venta
120800000000 - Deudores por Reporto
121400000000 Derivados
Menos
220800000000 - Acreedores por Reporto
221400000000 Derivados.
15
Valor de la posición en derivados
Comisión:
Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo
Suma del valor Absoluto (MtM de las posiciones positivas (de compra) y de las posiciones negativas (de venta) de los derivados). Cuentas del Catálogo Mínimo:
Derivados (Activo):
121406000000 - Con Fines de Negociación
121407000000 - Con Fines de Cobertura
Más
Derivados (Pasivo):
221406000000 - Con Fines de Negociación
221407000000 - Con Fines de Cobertura
 
______________________________
 

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